2023/11/21 更新

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スナダ　ヒロシ
砂田　洋志
SUNADA Hiroshi

研究分野

  • 人文・社会 / 経済統計

  • 人文・社会 / 金融、ファイナンス

取得学位

  • 博士（経済学），東北大学，2002年05月

  • 経済学修士，早稲田大学，1991年03月

所属学会・委員会

  • 日本統計学会

  • 日本経済学会

  • 日本ファイナンス学会

  • 日本経営財務研究学会

 

研究テーマ

  • これまでは先物市場を主たる対象として標本理論の立場から、実証的な分析を進めてきた。それに加えて、ここ数年はMCMC（マルコフ・チェーン・モンテカルロ）法を用いたベイズ推定法にも関心を抱いて研究を続けてきた。現在はこの手法を用いた実証分析を中心に研究している。 ここ数年はティックデータに注目して実証分析を行なっている。

研究経歴

  • ベイズ統計学に基づく経済データの分析，2002年08月 ～ 継続中

    ベイズ統計学

  • ティックデータを用いたマーケット・マイクロストラクチャーの研究，2015年04月 ～ 継続中

論文

  • Continuously Traded Options on Discretely Traded Commodity Futures Contracts，The Journal of Futures Markets，17(6) 633-666，1997年09月

    R.I.Webb,G.Iwata,K.Fujiwara,H.Sunada

    共著（海外含む）

  • 周辺尤度の推定理論とその応用-ギブス・サンプリング法、及びM=H法で推定した場合-，山形大学紀要（社会科学），36(2) 23-45，2006年02月

    砂田洋志

    単著

  • 誤差項にt分布を仮定した閾値自己回帰モデルのベイズ推定，山形大学紀要（社会科学），36(1) 77-96，2005年08月

    砂田 洋志

    単著

  • Hawkes過程の理論と実証－東京金先物市場への応用－，山形大学紀要（社会科学），51(2) 1-14，2021年02月

    砂田洋志

    単著

  • SCDモデルの理論と実証－東京商品取引所における金先物への応用－，山形大学紀要（社会科学），48(2) 41-63，2018年02月

    砂田洋志

    単著

  • 二変量Hawkes過程の理論と実証－金先物市場とプラチナ先物市場への応用－，山形大学紀要（社会科学），52(2) 33-45，2022年02月

    砂田洋志

    単著

  • 閾値対数ACDモデルの理論と実証－東京金先物市場への応用－，山形大学紀要(社会科学)，50(2) 1-15，2020年02月

    砂田洋志

    単著

  • モンテカルロフィルタの理論と応用－SCDモデルへの応用－，山形大学大学院社会文化システム研究科紀要，15 31-44，2018年09月

    砂田洋志

    単著

  • 棄却サンプリング連鎖を用いた場合の周辺尤度の推定－誤差項にt分布を仮定した自己回帰モデルを例に－，山形大学紀要(社会科学)，37(1) 91-111，2016年07月

    砂田洋志

    単著

  • Double Threshold GARCHモデルとその株価変化率への応用：ベイズ統計学を用いたパラメータ推定とモデル選択，山形大学紀要（社会科学），42(2) 17-30，2012年02月

    砂田洋志

    単著

  • 閾値自己回帰モデルの生産者製品在庫率指数の変化率への応用とモデル選択―ベイジアン・アプローチ―，山形大学紀要(社会科学)，40(1) 1-16，2009年07月

    砂田洋志

    単著

  • マルコフ・スウィッチング・モデルのベイズ推定－山形県鉱工業生産指数への応用－，山形大学紀要(社会科学)，39(1) 103-119，2008年07月

    砂田洋志

    単著

  • MCMC法を用いた2重閾値ARCH（DT-ARCH）モデルのベイズ推定，研究年報(経済学)，東北大学経済学会，66(4) 33-42，2005年03月

    砂田 洋志

    単著

  • 閾値自己回帰モデルのベイズ推定－米国金利データへの応用－，山形大学紀要(社会科学)，35(1) 1-14，2004年07月

    砂田 洋志

    単著

  • 米国産大豆先物市場における時間帯パターンの理論と実証－情報とノイズ取引が与える影響の分析－，三田商学研究，42(5) ，1999年12月

    砂田 洋志

    単著

  • 日本の株式市場における曜日効果， 三田商学研究，39(1) ，1996年04月

    砂田 洋志

    単著

  • 板寄せ法における模索過程の分析，先物取引研究，1(1) 15-45，1995年06月

    岩田暁一,藤原浩一,砂田洋志,飯田仲衛,吉田淳

    共著（国内のみ）

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著書

  • 先物・オプション市場の計量分析[共著]，慶應義塾大学出版会，1997年10月

    砂田 洋志,岩田暁一,藤原浩一,熊谷善彰,新井啓

  • ベイズ計量経済学ハンドブック［共訳］，朝倉書店（Oxford University Press.），2013年09月

    照井伸彦監訳

科研費（文科省・学振）獲得実績

  • 基盤研究(C)，2022年04月 ～ 2025年03月，Hawkes過程と行動経済学に基づいた日本の先物市場における取引時間間隔の研究

  • 基盤研究(C)，2015年10月 ～ 2019年03月，金融市場における取引時間間隔の時系列分析－ベイズ統計学と行動経済学の応用－

  • 基盤研究(C)，2015年04月 ～ 2018年03月，金融市場における取引時間間隔の時系列分析−ベイズ統計学と行動経済学の応用−

その他競争的資金獲得実績

  • 金融市場における取引時間間隔の時系列分析－ベイズ統計学と行動経済学の応用－，2015年10月 ～ 2019年03月，金融市場における取引時間間隔の時系列分析－ベイズ統計学と行動経済学の応用－

    日本学術振興会

  • 金融市場における取引時間間隔の時系列分析−ベイズ統計学と行動経済学の応用−，2015年04月 ～ 2018年03月，金融市場における取引時間間隔の時系列分析−ベイズ統計学と行動経済学の応用−

    日本学術振興会

 

担当授業科目

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社会貢献活動

  • 山形県統計利用アドバイザー（山形県企画振興部），2009年04月 ～ 継続中

相談に応じられる分野

  • 計量経済学・統計理論