基本情報

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砂田 洋志

SUNADA Hiroshi


職名

教授

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ホームページ

http://www-h.yamagata-u.ac.jp/lepp/teacher/teacherdb_42.html

研究分野 【 表示 / 非表示

  • 人文・社会 / 経済統計

  • 人文・社会 / 金融、ファイナンス

取得学位 【 表示 / 非表示

  • 博士(経済学),東北大学,2002年05月

  • 経済学修士,早稲田大学,1991年03月

所属学会・委員会 【 表示 / 非表示

  • 日本統計学会

  • 日本経済学会

  • 日本ファイナンス学会

  • 日本経営財務研究学会

 

研究テーマ 【 表示 / 非表示

  • これまでは先物市場を主たる対象として標本理論の立場から、実証的な分析を進めてきた。それに加えて、ここ数年はMCMC(マルコフ・チェーン・モンテカルロ)法を用いたベイズ推定法にも関心を抱いて研究を続けてきた。現在はこの手法を用いた実証分析を中心に研究している。 ここ数年はティックデータに注目して実証分析を行なっている。

研究経歴 【 表示 / 非表示

  • ベイズ統計学に基づく経済データの分析,2002年08月 ~ 継続中

    ベイズ統計学

  • ティックデータを用いたマーケット・マイクロストラクチャーの研究,2015年04月 ~ 継続中

論文 【 表示 / 非表示

  • Continuously Traded Options on Discretely Traded Commodity Futures Contracts,The Journal of Futures Markets,17(6) 633-666,1997年09月

    R.I.Webb,G.Iwata,K.Fujiwara,H.Sunada

    共著(海外含む)

  • 周辺尤度の推定理論とその応用-ギブス・サンプリング法、及びM=H法で推定した場合-,山形大学紀要(社会科学),36(2) 23-45,2006年02月

    砂田洋志

    単著

  • 誤差項にt分布を仮定した閾値自己回帰モデルのベイズ推定,山形大学紀要(社会科学),36(1) 77-96,2005年08月

    砂田 洋志

    単著

  • Hawkes過程の理論と実証-東京金先物市場への応用-,山形大学紀要(社会科学),51(2) 1-14,2021年02月

    砂田洋志

    単著

  • SCDモデルの理論と実証-東京商品取引所における金先物への応用-,山形大学紀要(社会科学),48(2) 41-63,2018年02月

    砂田洋志

    単著

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著書 【 表示 / 非表示

  • 先物・オプション市場の計量分析[共著],慶應義塾大学出版会,1997年10月

    砂田 洋志,岩田暁一,藤原浩一,熊谷善彰,新井啓

  • ベイズ計量経済学ハンドブック[共訳],朝倉書店(Oxford University Press.),2013年09月

    照井伸彦監訳

科研費(文科省・学振)獲得実績 【 表示 / 非表示

  • 基盤研究(C),2015年10月 ~ 2019年03月,金融市場における取引時間間隔の時系列分析-ベイズ統計学と行動経済学の応用-

  • 基盤研究(C),2015年04月 ~ 2018年03月,金融市場における取引時間間隔の時系列分析−ベイズ統計学と行動経済学の応用−

 

担当授業科目 【 表示 / 非表示

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社会貢献活動 【 表示 / 非表示

  • 山形県統計利用アドバイザー(山形県企画振興部),2009年04月 ~ 継続中

相談に応じられる分野 【 表示 / 非表示

  • 計量経済学・統計理論